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Partenariat OEM entre KXEN et Fermat : Fermat choisit le module analytique deKXEN pour le scoring réglementaire Bâle II


Rédigé par Kxen le 23 Mars 2006

Avec la signature de ce nouvel accord stratégique KXEN continue sa percée dans le monde de l’OEM et permet à Fermat de proposer une chaine complète de traitement risque de crédit Bâle II.




Spécialiste des applications pour les établissements financiers, Fermat s’appuie sur l’offre analytique de KXEN pour automatiser la génération des scores dans le cadre du reporting réglementaire risque de crédit Bâle II.

Fermat intègre désormais le module de régression-classification de KXEN pour le scoring (K2R) à son application Fermat CAD, et répond ainsi à l’ensemble des besoins analytiques des établissements clients, dans la cadre de la règlementation Bâle II : génération et gestion des scores, modèles de calcul de probabilité de défaut, tests de back-testing et stress-testing notamment.

Ainsi, la solution Fermat CAD, destinée aux banques de détail et d’entreprise, libère les analystes des contraintes opérationnelles liées à une modélisation manuelle, grâce à :
- Une couverture homogène à l’aide d’un outil unique gérant l’ensemble du process, la base de données et les modèles prédictifs, plutôt que des solutions distinctes,
- Une grande rapidité de mise en œuvre, mettant l’accent sur l’automatisation des processus de modélisation des données et de la maintenance des modèles, grâce à l’automatisation des traitements (codage des données, sélection des variables, détection des déviations) proposée par KXEN
- La fiabilisation de l’ensemble du processus allant de la génération des scores au reporting règlementaire.

Dans le cadre des exigences réglementaires Bâle II édictées par les régulateurs, la solution proposée par Fermat CAD et intégrant la brique KXEN, répond tout particulièrement aux besoins de :

- Calcul de la probabilité de défaut (PD) : Quelle est la probabilité de défaut de paiement d’un client donné ? L’outil KXEN calcule les probabilités de défaut qui sont retravaillées dans Fermat pour ainsi permettre à la banque de déterminer son échelle de notation interne.
- Tests rétroactifs (back testing): Les modèles de scores sont-ils stables dans le temps ? Avec KXEN, l’établissement financier est en mesure d’identifier les écarts observés, sur les 3 années écoulées, entre les scores prédictifs produits par les modèles et les comportements réels des clients.
- Test en situation extrême (stress test) : Quel va être l’impact sur le score, en cas de changement significatif d’une ou plusieurs variables macro-économiques ? Ces variables peuvent être internes à la banque, mais également venir de l’extérieur (augmentation de plusieurs pourcents du chômage, etc.)

« Nous sommes très fiers de ce partenariat signé avec Fermat, un éditeur particulièrement reconnu sur le secteur financier », déclare Roger Haddad, CEO de KXEN. « Partenaire stratégique pour KXEN, Fermat compte de très nombreux clients en France et à l’étranger, ce qui va renforcer notre présence auprès des banques de détail et d’entreprise dans le monde entier. A l’étranger l’accompagnement de Fermat se fera soit directement soit par le biais de nos distributeurs. »

La seconde étape du partenariat OEM entre KXEN et Fermat va porter sur deux nouvelles fonctions qui permettront de couvrir les besoins du niveau 2 du risque de crédit Bâle II. La première d’entre elles, le Credit Conversion Factor permet à la banque de calculer, pour un client donné, le seuil de découvert à partir duquel elle encourt des risques de défaut de paiement. La seconde fonction, appelée Loss Given Default, détermine l’impact financier pour la banque d’un défaut de paiement d’un client.

« En embarquant le module analytique de scoring de KXEN, Fermat complète et fiabilise l’ensemble des processus, allant de la génération du score, jusqu’au reporting règlementaire », ajoute Pascal Froux, PDG de Fermat. « Nous sommes convaincus de la valeur ajoutée qu’apporte l’outil KXEN à notre offre, au service des établissements financiers. »