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Surveillance des marchés : Apama intègre des scénarios pour détecter les manipulations de taux


Rédigé par Communiqué de Software AG le 21 Mars 2014

Avec la solution Apama de Software AG, les responsables conformité vont anticiper certaines distorsions du marché comme la pratique du « banging the close » ou les fraudes commises lors du fixing londonien de l’après-midi.



Software AG (TecDAX de Francfort : SOW) enrichit sa solution Apama d’une nouvelle fonctionnalité : un système d’alertes en cas de manipulation des changes (Forex, Foreign Exchange) ou de fraude lors de la fixation des taux de référence. Conçu en collaboration avec plusieurs grandes banques d’investissement, ce nouveau système d’alertes constitue pour les responsable « conformité » un outil de surveillance approfondie des activités de trading. Ils sont ainsi en mesure de détecter les manipulations des taux de change, les fraudes sur les transactions de liquidités ainsi que d’autres agissements suspects. En outre, ce système permet aux institutions financières d’élaborer des scénarios en temps réel de détection sur mesure afin de répondre aux besoins spécifiques des entreprises et d’adapter leur surveillance aux dernières exigences réglementaires.


« La détection des fraudes et des manipulations n’est pas à la portée du premier venu. Elle nécessite un système de surveillance puissant, adaptable au profil et aux activités spécifiques de chaque banque. Les alertes sur les taux de change de référence n’étant pas génériques, les solutions « clé en main » sont déjà dépassées avant même leur commercialisation », met en garde John Bates, directeur des technologies IBO et Big Data chez Software AG.
La réponse rapide de Software AG aux enjeux de réglementation des marchés repose en partie sur la forte expertise et au savoir-faire technique éprouvé des solutions Apama, reconnues parmi les meilleurs pour le trading électronique. Alliant front-office et middle- office pour les opérations de change, les solutions Apama ont gagné la confiance des institutions financière qui aujourd’hui s’en remettent à Software AG pour mettre en place les bonnes pratiques de mise en conformité réglementaire. La solution Apama de Software AG est utilisée à l’échelle mondiale par les plus grandes banques d’investissement pour le contrôle des marchés de change au comptant à terme.
Et John Bates ajoute : « Il est primordial de pouvoir configurer votre système en fonction des besoins des institutions ou des petits investisseurs, qu’il s’agisse de trading électronique ou de voice trading, d’un marché organisé ou de gré à gré, ainsi que de plusieurs autres schémas d’investissement. De même, les pourcentages et les périodes d’exécution des ordres varient sensiblement d’une catégorie d’actifs à l’autre, au même titre que les pratiques acceptées chez un client avant et au moment de la fixation du cours. Notre approche est simple : nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour créer des alertes de surveillance adaptées à leurs besoins. Notre solution de contrôle et de surveillance des marchés est la seule à proposer une telle approche. »
La solution Apama de surveillance et de contrôle des marchés intègre des scénarios de détection des manipulations du taux de change de référence Communiqué de presse du 13 mars 2014 Page 2 sur 2
Les équipes conformité des banques d’investissement et sociétés de gestion sont ainsi en mesure de détecter les moindres anomalies concernant les transactions et d’en déterminer rapidement la cause profonde. Les alertes peuvent en outre enclencher un processus entraînant l’ouverture d’une enquête via la création automatique d’un dossier et le lancement d’un workflow adapté.
« C’est la capacité à réagir rapidement aux changements de réglementation et aux anomalies de marché visibles l’espace d’une fraction de seconde qui distingue les banques dignes de confiance de celles qui feront les gros titres au prochain scandale financier. Face à la montée en puissance du trading électronique, il serait naïf de croire que les solutions actuelles de surveillance et de contrôle des marchés peuvent faire le poids. Grâce à la solution Apama, les équipes conformité prennent le contrôle, élaborent des scénarios précis de détection des anomalies et définissent les workflows selon leurs propres termes », affirme John Bates.
Software AG dispose de technologies de pointe pour la surveillance de marché, y compris des outils de gestion de données in-memory, de gestion analytique et d’aide à la décision, qui surpassent toutes les autres solutions disponibles actuellement sur le marché. La gestion des données in-memory regroupe messagerie haute performance et grilles de données in-memory pour que sa collecte et la mise en mémoire de données à la volée soient rapide. Ainsi, ces données sont disponibles et analysables en quelques millisecondes. La solution s’appuie sur un moteur de traitement des événements complexes (Complex Event Processing) permettant l’analyse des données pendant leur collecte, assortie d’une mise en corrélation des différentes données (ou événements de trading). Un tableau de bord analytique présente visuellement, au moyen d’une carte, d’un graphique ou d’une autre représentation intuitive, toutes les alertes concernant les taux de change de référence.
Apama, solution leader pour les applications de marchés de capitaux, est un système basé sur le traitement des événements complexes permettant la mise en oeuvre d’applications multi-actifs sophistiquées pour le trading à faible latence, la gestion des risques et de la conformité. Alliant facilité de développement et puissance de déploiement, la solution Apama offre des performances inégalées sur les marchés financiers. Elle est utilisée par plus de 40 institutions financières, dont 8 des plus grandes banques mondiales (Unicredit, la Banque royale du Canada et le groupe ANZ, etc..)




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